Curs:
I. Managementul riscurilor financiar - bancare.
Evoluţia conceptului de management al riscului. Funcţiile managementului riscului. Efectuarea managementului riscurilor şi creşterea profitabilităţii. Organizarea managementului riscurilor. Dezvoltarea sistemului de management al riscului. Implementarea unui management eficient al riscurilor. Reglementări şi proceduri prudenţiale.
II. Condiţiile de apariţie a riscurilor. Identificarea şi obiectivele managementului riscurilor bancare.
Conceptul de risc bancar şi evoluţia acestuia. Riscurile bancare şi importanţa gestiunii lor. Identificarea riscurilor bancare. Condiţii de apariţie a riscurilor bancare. Clasificarea riscurilor. Ţintele managementului riscului. Condiţii restrictive de prudenţialitate şi supraveghere a activităţilor financiar – bancare.
III. Monitorizarea şi supravegherea riscurilor bancare.
Cerinţe ale monitorizării – administrarea responsabilă a patrimoniului. Organizarea instituţiilor financiar – bancare pentru monitorizarea riscurilor. Modele de supraveghere financiară prudenţială.
IV. Analiza şi gestiunea riscurilor bancare şi impactul asupra situaţiei financiare a băncilor.
Apetitul faţă de risc. Proceduri privind analiza şi limitarea riscurilor bancare.
V. Indicatori de cuantificare a principalelor riscuri bancare.
Obiectivele cuantificării resurselor bancare. Indicatori de cuantificare a riscului de lichiditate. Indicatori de cuantificare a riscului de credite. Indicatori de cuantificare a riscului de solvabilitate. Indicatori de măsurare a riscului ratei dobânzii. Indicatori de măsurare a riscului de rată de schimb.
VI. Tehnici şi proceduri ale managementului pentru reducerea riscurilor.
Prudenţa bancară. Proceduri privind fundamentarea deciziei de creditare pentru prevenirea riscurilor. Evaluarea aspectelor nefinanciare privind clienţii băncii. Analiza factorilor care pot conduce la deteriorarea activităţii şi la faliment. Analiza calităţii portofoliului de credite şi determinarea gradului de risc. Tehnici şi proceduri de management pentru analiza riscurilor de rată a dobânzii, de lichiditate, de rată de schimb (valutar).
VII. Instrumente de protecţie împotriva riscurilor.
Instrumente de protecţie contra riscului de rată a dobânzii – instrumente negociate la bună învoială, instrumente negociate pe o piaţă organizată. Gestiunea GAP–urilor de rate fixe. Gestiunea GAP-ului de durată (Duration). Alte forme de imunizare. Performanţele diferitelor măsurări ale GAP-ului de durată. Instrumente de protecţie contra riscului de rată de schimb (valutar).
VIII. Rolul teoriei financiare în analiza riscurilor financiar - bancare.
Istoria teoriei financiare de analiză a riscurilor. Modalităţi de eficientizare a managementului riscurilor de lichiditate, de solvabilitate, de creditare de rată a dobânzii şi de rată de schimb (valutar).
IX. Managementul riscurilor financiar – bancare în România.
Implementarea managementului riscurilor în domeniul financiar – bancar în România după anii ’90. Supravegherea eficientă – parte importantă a programului de reformă bancară în România.
Seminar:
Gestionarea riscului bancar: riscul de lichiditate, riscul de insolvabilitate, riscul valutar, riscul ratei de dobândă, riscul operaţional, riscul de bancă, riscul de ţară. Metode de identificare a riscurilor. Indicatori de măsurare a riscurilor. Instrumente de acoperire a riscurilor.
Bibliografia
1. Alexandru Olteanu – Management bancar, Editura Dareco Bucureşti, 2003
2. Alexandru Olteanu, Florin Manuel Olteanu, Leonardo Badea – Management bancar. Caracteristici. Strategii. Studii de caz.,Editura Dareco, Bucureşti,2003.
3. Cezar Basno, Constantin Floricel, Nicolae Dardac – Monedă, credit, bănci, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2001.
4. Vasile Dedu – Gestiune bancară, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1999.
Lista materialelor didactice necesare
Curs tipărit.
COMUNICATE